GE30 – Trần Nguyễn Quỳnh Như nháp – TRƯàNG ĐẠI HÞC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP KIÞM TRA L¾N 2 – StuDocu
TRƯàNG ĐẠI HÞC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
BÀI TẬP KIÞM TRA L¾N 2
Môn: KINH T¾ LƯỢNG
Hß và tên sinh viên: Trần Nguyễn Quỳnh Như
MSSV: 050609211047
Lßp hßc ph¿n: ECE301_212_9_GE
YÊU C¾U ĐÀ BÀI:
Chủ công ty A sở hữu một loạt rạp chiếu phim trong một thành phố lớn muốn ước lượng
doanh thu theo tuần phụ thuộc và chi phí quảng cáo TV và Báo. Từ mẫu dữ liệu lịch sử
của công ty A cho như sau
Doanh thu ( 1000
USD/tuần) Y
Phí quảng cáo TV ( 1000
USD/tuần) X 2
Phí quảng cáo TV ( 1000
USD/tuần) X 3
96 5 1.
90 2 2
95 4 1.
92 2 2.
95 3 3.
94 3 2.
94 2 4.
94 3 2.
93 2 2.
95 3 2.
96 4 2.
93 2 3.
Xét mô hình hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc của y theo lnx2 (logarit của x2)
và x
Với mức ý nghĩa 5%
Câu 1. Cho nhận xét:
- Khi chi phí quảng c愃Āo TV không đổi nếu tăng chi phí quảng cáo báo lên 1000
USD thì doanh thu tăng trung bình 2000 USD - Khi chi phí quảng c愃Āo b愃Āo không đổi nếu tăng chi phí quảng cáo TV lên 1% thì
doanh thu tăng trung bình ít hơn 850 USD
Câu 2. Xét xem mô hình hồi quy có những khuyết tật sau không?
- Nhiễu của mô hình không có phân phối chuẩn
- Đa cộng tuyến
- Có phương sai của nhiễu thay đổi
- Nhiễu có tự tương quan bậc 1
- Có bị sót biến hay thừa biến không
BÀI LÀM
Câu 1. Cho nhận xét:
- Khi chi phí quảng c愃Āo TV không đổi nếu tăng chi phí quảng cáo báo lên 1000
USD thì doanh thu tăng trung bình 2000 USD
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖
Phương trình tuyến tính mẫu của Y theo lnX 2 và X 3 ( MH1):
- Khi chi phí quảng c愃Āo b愃Āo không đổi nếu tăng chi phí quảng cáo TV lên 1% thì
doanh thu tăng trung bình ít hơn 850 USD
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖
Khi ÿ 2 không đổi, nếu tăng ÿ 3 lên 1% thì Y tăng lên 0Ā 2 đơn vị
Ā 2 =
850
- 01 x 1000
= 85
XÈt 𝔇: Ā 2 ≥ 85;
𝔊: Ā 2 < 85.
Ā 2 =
Ā̂ 2 2 Ā 2
ÿþ(Ā̂ 2 )
=
7. 625982 85
0. 65485 = 2118.
Đặt 𝕡 1 = 𝕡𝗼,𝕛−𝕘 = @qtdist(1 2 ÿ ; 𝕛 2 ý)
1 2 ÿ = 0. 95 thì 𝕡 1 = @qtdist(0. 95 ; 12 2 3)
Chạy Eviews ta có: 𝕡 1 = 1.
Ta có |Ā 2 |= 2118< 2𝕡 1 = 21. 83311
Bác bỏ H, chấp nhận K
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, khi chi phí quảng c愃Āo b愃Āo không đổi nếu tăng chi phí
quảng c愃Āo TV lên 1% thì doanh thu tăng trung bình ít hơn 850 USD.
Câu 2. Xét xem mô hình hồi quy có những khuyết tật sau không?
- Nhiễu của mô hình không có phân phối chuẩn
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖 (1)
Xét: H : Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn;
K : Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn.
Chạy Eviews, ta có: P-Value( F ) = 0 > ÿ = 0. 05
Chấp nhận H, bác bỏ K.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, nhiễu của mô hình có phân phối chuẩn.
- Có phương sai của nhiễu thay đổi
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖 (1)
Xét: H : Nhiễu mô hình (1) có phương sai không đổi;
K : Nhiễu mô hình (1) có phương sai thay đổi.
Chạy Eviews, ta có: P – Value ( F ) = 0 > ÿ = 0. 05
Chấp nhận H, bác bỏ K.
Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa 5% thì nhiễu mô hình (1) có phương sai không đổi.
- Nhiễu có tự tương quan bậc 1
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖 (1)
Xét: H : Nhiễu mô hình (1) không có tự tương quan;
K : Nhiễu mô hình (1) có tự tương quan.
Chạy Eviews, ta có: d = 1.
n = 12
ý′ = 2
Tra bảng thống kê d (Durbin – Waston), ta có: ý = 0.
ý𝕢 = 1.
ý𝕢< ý < 4 2 ý𝕢
Chấp nhận H, bác bỏ K.
Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa 5% thì nhiễu mô hình (1) không có tự tương quan.
Vậy, nhiễu mô hình (1) không có tự tương quan bậc 1.
b) Kißm tra thừa bi¿n
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính: Ā𝕖= Ā 1 + Ā 2 þ𝕛ÿ2𝕖+ Ā 3 ÿ3𝕖+ ā𝕖 (1)
✓ Kiểm tra ÿ 3
Xét: {
𝔇: ÿ 3 thừa
𝔊: ÿ 3 không thừa {
Ā 3 = 0
Ā 3 b 0
Chạy Eviews, ta có: P – Value ( F ) = 0 < ÿ = 0. 05
Bác bỏ H, chấp nhận K.
Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa 5% thì ÿ 3 không thừa.
Vậy, mô hình (1) không thừa biến.
➢ Kiểm tra þ𝕛ÿ 2
Xét: {
𝔇: þ𝕛ÿ 2 thừa
𝔊: þ𝕛ÿ 2 không thừa {
Ā 2 = 0
Ā 2 b 0
Chạy Eviews, ta có: P – Value ( F ) = 0 < ÿ = 0. 05
Bác bỏ H, chấp nhận K.
Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa 5% thì þ𝕛ÿ 2 không thừa.
Vậy, mô hình (1) không thừa biến